期货是什么意思-期货怎么玩-期货交易入门知识-期货从业资格考试
欢迎访问远方期货网站!祝您早日掌握财富密码!

当前位置:首页 > 期货资料下载 > 期货图书 > 《期货与期权市场运作方略》PDF电子书下载-张宗成著

《期货与期权市场运作方略》PDF电子书下载-张宗成著

yfqh 2022-05-01 期货图书 252 ℃ 0 评论

【《期货与期权市场运作方略》电子书介绍】

目录

  • 第一章 期货市场机制建设方略
    • 第一节 期货市场公平竞争与风险分担机制
    • 一、期货市场管理体制的比较
    • 二、市场分层化结构
    • 三、严格的规则和制度
    • 第二节 期货市场公正竞争与宏观管理
    • 一、政府统一监管
    • 二、期货行业自律管理
    • 三、政府和行业协会对经纪公司的监管
    • 第三节 期货市场公开竞争与期货交易所自律
    • 一、健全交易所机构
    • 二、坚持科学合理布局
    • 三、始终坚持 三个第一 宗旨
    • 四、执行价格优先、时间优先原则
    • 五、严格执行保证金和无赤字结算原则
    • 第四节 期货市场自由竞争与法制化建设
    • 一、期货法律关系的构成
    • 二、期货法规的基本因素及法律体系
    • 三、惩治期货犯罪
  • 第二章 期货交易风险管理方略
    • 第一节 期货交易业务
    • 一、期货交易基本术语
    • 二、期货交易业务流程
    • 三、期货交易程序
    • 四、交易指令下达技巧
    • 一、现货交易风险
    • 第二节 期货交易与现货交易风险比较分析
    • 二、期货交易与现货交易风险的比较
    • 三、期货交易风险定量分析
    • 第三节 期货交易风险机理
    • 一、期货交易亏损的可能性及其预测控制
    • 二、期货交易风险因素及其分析和规避
    • 三、期货交易风险事件及其防范和处理
    • 四、期货交易风险损失及其追查和挽回
    • 第四节 期货交易风险识别与控制
    • 一、系统风险的辨认
    • 二、非系统风险的辨认
    • 三、期货交易风险的内部控制
    • 四、期货交易风险的外部控制
    • 第五节 德国金属公司石油期货交易亏损案例
    • 一、公司简介
    • 二、合约的套期保值策略
    • 三、风险损失的产生
    • 四、思索与启示
  • 第三章 期货交易方略
    • 第一节 期货套期保值交易
    • 一、基差交易
    • 二、套期保值风险与权益分析
    • 三、对冲交易
    • 第二节 金融期货交易
    • 一、外币期货交易
    • 二、利率与证券期货交易
    • 三、股票价格指数期货交易
    • 一、期货投机套利方式
    • 第三节 期货投机理论及技巧
    • 二、期货投机行市分析
    • 三、正确对待期货投机
    • 第四节 逼仓成因及防范对策
    • 一、逼仓的形成过程及原因
    • 二、逼仓的后果
    • 三、逼仓的防范
    • 四、慎用协议平仓措施
    • 第一节 期货交易连续性的一般均衡分析模型
  • 第四章 期货交易连续性及其保障方略
    • 一、交易者最大期望效用模型
    • 二、交易策略最优化及其均衡条件
    • 第二节 商品期货市场管理均衡分析模型
    • 一、无强制清偿下的均衡
    • 二、强制清偿的效果和投机的作用
    • 三、政府价格补助的效应
    • 第三节 期货交割与物流标准化
    • 一、物流标准化是交割的基础
    • 二、实物交割标准品的标准化
    • 三、交割价格升贴水标准化
    • 四、定点仓库布局标准化
    • 五、交割成本管理标准化
    • 六、定点交害仓库管理标准化
    • 七、标准仓单流动标准化
    • 第四节 开发套期保值市场与正确处理会计核算
    • 一、开发套期保值市场
    • 二、正确处理会计核算
    • 一、期权与期权特征
    • 第一节 期权交易原理
  • 第五章 期权交易方略
    • 二、期权交易的基本要素及行使原则
    • 三、期权合约的种类
    • 四、期权的交易目的、平仓及履约
    • 第二节 期权交易的技巧
    • 一、看涨期权套期保值交易
    • 二、看跌期权套期保值交易
    • 三、金融产品价格波动幅度增大的策略
    • 四、金融产品价格波动幅度减小的策略
    • 一、期权定价理论的意义
    • 第三节 布莱克-斯科尔斯期权定价模型
    • 二、期权定价理论迅速推广运用的原因
    • 三、期权定价理论思想
    • 四、期权定价公式
    • 五、期权定价理论与公式的运用
    • 第一节 风险中性期权定价
    • 一、看涨期权定价
  • 第六章 欧式期权定价与交易方略
    • 二、看跌期权定价
    • 三、期权价值格与基础股票价格之间的关系
    • 四、股票方差变化对期权价格的影响
    • 第二节 二项式期权定价
    • 一、单个时期期权二项式定价模型
    • 二、多个时期期权二项式定价模型
    • 第三节 欧式看涨期权与看跌期权交易
    • 一、看涨期权与看跌期权定价公式
    • 四、看涨期权和看跌期权的价格均衡
    • 三、红利股票的期权定价
    • 二、期权价格与股票价格之间的关系
  • 第七章 美式期权定价与交易方略
    • 第一节 美式期权定价
    • 一、美式期权价格的下限
    • 二、提前执行期权的价值
    • 第二节 美式期权的定价模型
    • 一、美式看涨期权的简化定价模型
    • 二、杰斯克-罗尔-瓦里美式期权定价模型
    • 三、美式期权定价二项式模型
    • 四、期权定价的一些问题
    • 第三节 期权策略及应用
    • 一、双向平价套头期权
    • 二、蝶式差价期权
    • 三、期权策略的预期收益计算
    • 四、期权交易中的三个敏感性指示δ、γ和θ
    • 五、资产的 δ中性
    • 第四节 有价证券组合
    • 一、有价证券组合保险
    • 二、期权有价证券组合
  • 第八章 对冲基金投机及其管理方略
    • 第一节 对冲基金的概况
    • 一、对冲基金的定义
    • 二、 对冲 的内涵
    • 三、对冲基金类别
    • 四、对冲基金的历史与现状
    • 一、攻击性对冲基金的运作方式
    • 第二节 攻击性对冲基金立体投机方略
    • 二、攻击性对冲基金的投资策划
    • 三、攻击性对冲基金的攻击策略
    • 四、攻击性对冲基金面临的风险
    • 五、对冲击性对冲基金的防御策略
    • 第三节 对冲基金与金融风险监管
    • 一、一般对冲基金与金融风险
    • 二、攻击性对冲基金与1997年的亚洲金融危机
    • 三、对对冲基金的监管
  • 参考文献

【《期货与期权市场运作方略》电子书下载地址】

欢迎评论