《期货与期权市场运作方略》PDF电子书下载-张宗成著

【《期货与期权市场运作方略》电子书介绍】

目录

• 第一章 期货市场机制建设方略
  • 第一节 期货市场公平竞争与风险分担机制
  • 一、期货市场管理体制的比较
  • 二、市场分层化结构
  • 三、严格的规则和制度
  • 第二节 期货市场公正竞争与宏观管理
  • 一、政府统一监管
  • 二、期货行业自律管理
  • 三、政府和行业协会对经纪公司的监管
  • 第三节 期货市场公开竞争与期货交易所自律
  • 一、健全交易所机构
  • 二、坚持科学合理布局
  • 三、始终坚持 三个第一 宗旨
  • 四、执行价格优先、时间优先原则
  • 五、严格执行保证金和无赤字结算原则
  • 第四节 期货市场自由竞争与法制化建设
  • 一、期货法律关系的构成
  • 二、期货法规的基本因素及法律体系
  • 三、惩治期货犯罪
• 第二章 期货交易风险管理方略
  • 第一节 期货交易业务
  • 一、期货交易基本术语
  • 二、期货交易业务流程
  • 三、期货交易程序
  • 四、交易指令下达技巧
  • 一、现货交易风险
  • 第二节 期货交易与现货交易风险比较分析
  • 二、期货交易与现货交易风险的比较
  • 三、期货交易风险定量分析
  • 第三节 期货交易风险机理
  • 一、期货交易亏损的可能性及其预测控制
  • 二、期货交易风险因素及其分析和规避
  • 三、期货交易风险事件及其防范和处理
  • 四、期货交易风险损失及其追查和挽回
  • 第四节 期货交易风险识别与控制
  • 一、系统风险的辨认
  • 二、非系统风险的辨认
  • 三、期货交易风险的内部控制
  • 四、期货交易风险的外部控制
  • 第五节 德国金属公司石油期货交易亏损案例
  • 一、公司简介
  • 二、合约的套期保值策略
  • 三、风险损失的产生
  • 四、思索与启示
• 第三章 期货交易方略
  • 第一节 期货套期保值交易
  • 一、基差交易
  • 二、套期保值风险与权益分析
  • 三、对冲交易
  • 第二节 金融期货交易
  • 一、外币期货交易
  • 二、利率与证券期货交易
  • 三、股票价格指数期货交易
  • 一、期货投机套利方式
  • 第三节 期货投机理论及技巧
  • 二、期货投机行市分析
  • 三、正确对待期货投机
  • 第四节 逼仓成因及防范对策
  • 一、逼仓的形成过程及原因
  • 二、逼仓的后果
  • 三、逼仓的防范
  • 四、慎用协议平仓措施
  • 第一节 期货交易连续性的一般均衡分析模型
• 第四章 期货交易连续性及其保障方略
  • 一、交易者最大期望效用模型
  • 二、交易策略最优化及其均衡条件
  • 第二节 商品期货市场管理均衡分析模型
  • 一、无强制清偿下的均衡
  • 二、强制清偿的效果和投机的作用
  • 三、政府价格补助的效应
  • 第三节 期货交割与物流标准化
  • 一、物流标准化是交割的基础
  • 二、实物交割标准品的标准化
  • 三、交割价格升贴水标准化
  • 四、定点仓库布局标准化
  • 五、交割成本管理标准化
  • 六、定点交害仓库管理标准化
  • 七、标准仓单流动标准化
  • 第四节 开发套期保值市场与正确处理会计核算
  • 一、开发套期保值市场
  • 二、正确处理会计核算
  • 一、期权与期权特征
  • 第一节 期权交易原理
• 第五章 期权交易方略
  • 二、期权交易的基本要素及行使原则
  • 三、期权合约的种类
  • 四、期权的交易目的、平仓及履约
  • 第二节 期权交易的技巧
  • 一、看涨期权套期保值交易
  • 二、看跌期权套期保值交易
  • 三、金融产品价格波动幅度增大的策略
  • 四、金融产品价格波动幅度减小的策略
  • 一、期权定价理论的意义
  • 第三节 布莱克-斯科尔斯期权定价模型
  • 二、期权定价理论迅速推广运用的原因
  • 三、期权定价理论思想
  • 四、期权定价公式
  • 五、期权定价理论与公式的运用
  • 第一节 风险中性期权定价
  • 一、看涨期权定价
• 第六章 欧式期权定价与交易方略
  • 二、看跌期权定价
  • 三、期权价值格与基础股票价格之间的关系
  • 四、股票方差变化对期权价格的影响
  • 第二节 二项式期权定价
  • 一、单个时期期权二项式定价模型
  • 二、多个时期期权二项式定价模型
  • 第三节 欧式看涨期权与看跌期权交易
  • 一、看涨期权与看跌期权定价公式
  • 四、看涨期权和看跌期权的价格均衡
  • 三、红利股票的期权定价
  • 二、期权价格与股票价格之间的关系
• 第七章 美式期权定价与交易方略
  • 第一节 美式期权定价
  • 一、美式期权价格的下限
  • 二、提前执行期权的价值
  • 第二节 美式期权的定价模型
  • 一、美式看涨期权的简化定价模型
  • 二、杰斯克-罗尔-瓦里美式期权定价模型
  • 三、美式期权定价二项式模型
  • 四、期权定价的一些问题
  • 第三节 期权策略及应用
  • 一、双向平价套头期权
  • 二、蝶式差价期权
  • 三、期权策略的预期收益计算
  • 四、期权交易中的三个敏感性指示δ、γ和θ
  • 五、资产的 δ中性
  • 第四节 有价证券组合
  • 一、有价证券组合保险
  • 二、期权有价证券组合
• 第八章 对冲基金投机及其管理方略
  • 第一节 对冲基金的概况
  • 一、对冲基金的定义
  • 二、 对冲 的内涵
  • 三、对冲基金类别
  • 四、对冲基金的历史与现状
  • 一、攻击性对冲基金的运作方式
  • 第二节 攻击性对冲基金立体投机方略
  • 二、攻击性对冲基金的投资策划
  • 三、攻击性对冲基金的攻击策略
  • 四、攻击性对冲基金面临的风险
  • 五、对冲击性对冲基金的防御策略
  • 第三节 对冲基金与金融风险监管
  • 一、一般对冲基金与金融风险
  • 二、攻击性对冲基金与1997年的亚洲金融危机
  • 三、对对冲基金的监管
• 参考文献

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